2019年3月26日 星期二

期貨商品合約規格_統一期貨_推薦_國外商品_國內商品


先來介紹國內外主要交易所:
國家
交易所
台灣
台灣期貨交易所(TFE)
美國
芝加哥期貨交易所(CBOT)
芝加哥期貨交易所(CME)      
紐約商業交易所(NYMEX)
歐洲
英國倫敦金屬交易所(LME)
歐洲期貨交易所(EUREX)
日本
東京工業交易所(TCE)
日本交易所(JPX)
新加坡
新加坡交易所(SGX)
香港
香港交易所(HKEx)

國內外交易所期貨商品分類:
分類
商品
外匯期貨
英鎊、歐元、加幣、日圓……            
利率期貨
美庫五、美庫十、美債券、歐洲債券十年期……
指數期貨
MI道瓊、恆生、A50、摩台、日經225……
金屬期貨
白金、黃金、銅、白銀……
能源期貨
N輕原油、N天然氣、布倫特、汽油……
農產期貨
黃豆、玉米、小麥、咖啡、糖……
股票期貨
台積電、中鋼、鴻海、富邦金、台塑……

最後更深入探討每個交易所主要的期貨商品:
交易所
期貨商品名稱
(代號)
最小跳動值
原始保證金
維持保證金
當沖保證金
(保證金減半)
台灣交易所
台指期(TX)
1=NT$200
107,000
82,000
54,000
芝加哥
CME交易所
EM-S&P(ES)
0.25=12.5美元
6,600
6,000
3,300
EM-ND(NQ)
0.25=5美元
8,360
7,600
4,180
芝加哥
CBOT交易所
MI道瓊(YM)
1=5美元
6,490
5,900
3,245
紐約
NYMEX交易所
N輕原油(CL)
0.01=10美元
4,070
3,700
2,035
歐洲
EUREX
交易所
法蘭克福指(DAX)

0.5=12.5歐元
21,748
21,748
10,874
小法蘭克福指(DXM)
1=5歐元
4,350
4,350
2,175
香港HK
交易所
恆生指(HIS)
1=50港幣
114,380
91,504
57,190
MI恆生(MHI)
1=10港幣
22,876
18,300
11,438
新加坡
SGX交易所
A50指數(CN)
2.5=2.5美元
880
800
440
印度指數(IN)
0.5=1美元
935
850
468
日經225(SSI)
5=2500日圓
517,000
470,000
258,500
MI日經225(NS)
1=100日圓
103,400
94,000
51,700
摩台指(TW)
0.1=10美元
1,980
1,800
-
-依期交所規定-
*原始保證金:交易此期貨商品最低需要的資金
*維持保證金:當日交易期貨.因商品波動導致虧損,資金低於維持保證金,於收盤後進行結算並寄送追繳保證金簡訊,收到簡訊後隔日12點前需要補足保證金至原始保證金,否則將執行砍倉
*當沖:為『當日沖銷』的意思,只同一天內,對於同意商品進行一買一賣,達到沖銷部位的行為。如投資人執行當沖,許多期貨商品將給予保證金減半的優惠。

還有一個重要觀念為『期貨最後交易日』,每個期貨合約都會在到期時履約消滅,而履約會面臨兩種可能:
1.實物交割
(1)無第一通知日貨第一通知日於最後交易日之後,(包括外匯類商品、能源類商品、瘦豬、肉牛、11號糖等),此類商品網路交易期限為『最後交易日前兩日收盤』截止,隔日為人工平倉最後期限,未平倉
者於收盤前1小時由交易室代為平倉

舉例:3月的外匯期貨-最後交易日3/19,前兩個營業3/15(3/16 05:00)收盤關閉網路交易,前一個營業日3/16收盤前1小時,(3/17 04:00)人工平倉
(2)第一通知日最後交易日前面,(包括債券、金屬、穀物、活牛、咖啡、可可、棉花、橘汁等),此類商品網路交易期限為『第一通知日前三日收盤』截止,多單於網路關閉隔日作為人工營倉最後期限,未平倉者於收盤前1小時游交易室代為平倉。空單以最後交易日前一日作為人工平倉最後期限,未平倉者於收盤前1小時代為平倉。
舉例:2月的金屬期貨-第一通知日1/31,最後交易日2/26,前三個營業日1/26收盤(1/27 06:00)關閉網路交易。多單-前兩個營業日1/29(1/30 05:00)收盤前1小時人工平倉。空單-可放至最後交易日2/26前一日2/25收盤前1小時人工平倉。

2.現金交割(包含國外指數期貨等)
交易所
期貨商品名稱
最後交易日
歐洲EUREX交易所
法蘭克福指(DAX)
合約到期月份的第三個星期五
小法蘭克福指(DXM)
合約月份的倒數第二個營業日
新加坡SGX交易所
摩台指(TW)
合約月份的倒數第二個營業日
A50指數(CN)
合約月份的倒數第二個營業日
日經225(SSI)
合約月份第二個星期五之前一營業日
如遇假日則提前一個營業日
印度指數(IN)
合約月份的最後一個星期四
香港HK交易所
恆生指(HIS)
合約月份的倒數第二個營業日
(提早至16:00PM收盤)
MI恆生(MHI)
芝加哥CBOT交易所
MI道瓊(YM)
合約月份的倒數第三個星期五
(提早至21:30PM收盤)
芝加哥CME交易所
EM-S&P(ES)
合約月份的倒數第三個星期五
(提早至21:30PM收盤)
EM-ND(NQ)

講解完商品規格及最後交易日後,大家一定好奇每日什麼時間點交易期貨最為合適?當然是選擇交易量大(流動性佳)的時段進行下單

以下統計敝公司前十五大熱門期貨商品-美日活絡的交易時段: 
名次
商品代碼
商品名稱
活絡交易時段
CN
A50
9:00-16:35
CL
輕原油
16:00-05:00
TW
摩台指
08:45-13:50
YM
迷你道瓊
22:00-05:00
EC
歐元
15:00-04:00
GC
黃金
金融市場出現大波動
HIS
恆生指數
09:15-16:30
NQ
EM-ND
22:00-05:00
CD
加幣
20:00-05:00
10
SSI
日經225股價指數
07:30-14:30
11
JY
日圓
20:00-05:00
12
DX
美元指數
20:00-05:00
13
NG
天然氣
21:00-05:00
14
HG
21:00-05:00
15
IN
印度指數
09:00-18:15

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