先來介紹國內外主要交易所：
國家
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交易所
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台灣
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台灣期貨交易所(TFE)
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美國
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芝加哥期貨交易所(CBOT)
芝加哥期貨交易所(CME)
紐約商業交易所(NYMEX)
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歐洲
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英國倫敦金屬交易所(LME)
歐洲期貨交易所(EUREX) |
日本
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東京工業交易所(TCE)
日本交易所(JPX)
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新加坡
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新加坡交易所(SGX)
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香港
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香港交易所(HKEx)
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國內外交易所期貨商品分類：
分類
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商品
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外匯期貨
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英鎊、歐元、加幣、日圓……
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利率期貨
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美庫五、美庫十、美債券、歐洲債券十年期……
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指數期貨
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MI道瓊、恆生、A50、摩台、日經225……
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金屬期貨
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白金、黃金、銅、白銀……
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能源期貨
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N輕原油、N天然氣、布倫特、汽油……
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農產期貨
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黃豆、玉米、小麥、咖啡、糖……
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股票期貨
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台積電、中鋼、鴻海、富邦金、台塑……
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最後更深入探討每個交易所主要的期貨商品：
交易所
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期貨商品名稱
(代號)
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最小跳動值
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原始保證金
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維持保證金
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當沖保證金
(保證金減半)
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台灣交易所
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台指期(TX)
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1點=NT$200
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107,000
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82,000
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54,000
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芝加哥
CME交易所
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EM-S&P(ES)
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0.25點=12.5美元
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6,600
|
6,000
|
3,300
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EM-ND(NQ)
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0.25點=5美元
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8,360
|
7,600
|
4,180
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芝加哥
CBOT交易所
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MI道瓊(YM)
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1點=5美元
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6,490
|
5,900
|
3,245
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紐約
NYMEX交易所
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N輕原油(CL)
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0.01=10美元
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4,070
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3,700
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2,035
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歐洲
EUREX
交易所
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法蘭克福指(DAX)
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0.5點=12.5歐元
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21,748
|
21,748
|
10,874
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小法蘭克福指(DXM)
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1點=5歐元
|
4,350
|
4,350
|
2,175
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香港HK
交易所
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恆生指(HIS)
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1點=50港幣
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114,380
|
91,504
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57,190
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MI恆生(MHI)
|
1點=10港幣
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22,876
|
18,300
|
11,438
|
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新加坡
SGX交易所
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A50指數(CN)
|
2.5點=2.5美元
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880
|
800
|
440
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印度指數(IN)
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0.5點=1美元
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935
|
850
|
468
|
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日經225(SSI)
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5點=2500日圓
|
517,000
|
470,000
|
258,500
|
|
MI日經225(NS)
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1點=100日圓
|
103,400
|
94,000
|
51,700
|
|
摩台指(TW)
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0.1點=10美元
|
1,980
|
1,800
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-
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-依期交所規定-
＊原始保證金：交易此期貨商品最低需要的資金。
＊維持保證金：當日交易期貨．因商品波動導致虧損，資金低於維持保證金，於收盤後進行結算並寄送追繳保證金簡訊，收到簡訊後隔日12點前需要補足保證金至原始保證金，否則將執行砍倉。
＊當沖：為『當日沖銷』的意思，只同一天內，對於同意商品進行一買一賣，達到沖銷部位的行為。如投資人執行當沖，許多期貨商品將給予保證金減半的優惠。
還有一個重要觀念為『期貨最後交易日』，每個期貨合約都會在到期時履約消滅，而履約會面臨兩種可能：
１.實物交割
(1)無第一通知日貨第一通知日於最後交易日之後，(包括外匯類商品、能源類商品、瘦豬、肉牛、11號糖等)，此類商品網路交易期限為『最後交易日前兩日收盤』截止，隔日為人工平倉最後期限，未平倉
者於收盤前1小時由交易室代為平倉
舉例：3月的外匯期貨-最後交易日3/19，前兩個營業3/15(3/16 05:00)收盤關閉網路交易，前一個營業日3/16收盤前1小時，(3/17
04:00)人工平倉
(2)第一通知日最後交易日前面，(包括債券、金屬、穀物、活牛、咖啡、可可、棉花、橘汁等)，此類商品網路交易期限為『第一通知日前三日收盤』截止，多單於網路關閉隔日作為人工營倉最後期限，未平倉者於收盤前1小時游交易室代為平倉。空單以最後交易日前一日作為人工平倉最後期限，未平倉者於收盤前1小時代為平倉。
舉例：2月的金屬期貨-第一通知日1/31，最後交易日2/26，前三個營業日1/26收盤(1/27 06:00)關閉網路交易。多單-前兩個營業日1/29(1/30
05:00)收盤前1小時人工平倉。空單-可放至最後交易日2/26前一日2/25收盤前1小時人工平倉。
2.現金交割(包含國外指數期貨等)
交易所
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期貨商品名稱
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最後交易日
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歐洲EUREX交易所
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法蘭克福指(DAX)
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合約到期月份的第三個星期五
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小法蘭克福指(DXM)
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合約月份的倒數第二個營業日
|
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新加坡SGX交易所
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摩台指(TW)
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合約月份的倒數第二個營業日
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A50指數(CN)
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合約月份的倒數第二個營業日
|
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日經225(SSI)
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合約月份第二個星期五之前一營業日
如遇假日則提前一個營業日
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印度指數(IN)
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合約月份的最後一個星期四
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香港HK交易所
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恆生指(HIS)
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合約月份的倒數第二個營業日
（提早至１６：００ＰＭ收盤）
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MI恆生(MHI)
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芝加哥CBOT交易所
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MI道瓊(YM)
|
合約月份的倒數第三個星期五
（提早至２１：３０ＰＭ收盤）
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芝加哥CME交易所
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EM-S&P(ES)
|
合約月份的倒數第三個星期五
（提早至２１：３０ＰＭ收盤）
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EM-ND(NQ)
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講解完商品規格及最後交易日後，大家一定好奇每日什麼時間點交易期貨最為合適？當然是選擇交易量大(流動性佳)的時段進行下單
以下統計敝公司前十五大熱門期貨商品-美日活絡的交易時段：
名次
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商品代碼
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商品名稱
|
活絡交易時段
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１
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CN
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A50
|
9:00-16:35
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２
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CL
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輕原油
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16:00-05:00
|
３
|
TW
|
摩台指
|
08:45-13:50
|
４
|
YM
|
迷你道瓊
|
22:00-05:00
|
５
|
EC
|
歐元
|
15:00-04:00
|
６
|
GC
|
黃金
|
金融市場出現大波動
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７
|
HIS
|
恆生指數
|
09:15-16:30
|
８
|
NQ
|
EM-ND
|
22:00-05:00
|
９
|
CD
|
加幣
|
20:00-05:00
|
１０
|
SSI
|
日經225股價指數
|
07:30-14:30
|
１１
|
JY
|
日圓
|
20:00-05:00
|
１２
|
DX
|
美元指數
|
20:00-05:00
|
１３
|
NG
|
天然氣
|
21:00-05:00
|
１４
|
HG
|
銅
|
21:00-05:00
|
１５
|
IN
|
印度指數
|
09:00-18:15
|
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