108/09/30 國內期貨多項新制上路

108/09/30  國內期貨多項新制上路

#詳細內容請點閱

一、變更動態機制

商品	退單點數計算方法
台股期貨	最近月、次近月契約：採最近標的只數收盤價X1% 第3近月、第1季月、第2季月及第3季月契約：採最近標的指數收盤價X2% 跨月價差：採最近標的指數收盤價X1%
小型台指期貨
電子期貨	單式月份：採最近標的指數收盤價X2% 跨月價差：採最近標的指數收盤價X1%
金融期貨
台灣50期貨
非金電期貨
櫃買期貨
富貴200期貨
實施時間：108/09/30

二、新增動態機制商品

商品	退單點數計算方法
東證期貨	單式月份：採該期貨最近到期契約最近之每日結算價X2% 跨月價差：採該期貨最近到期契約最近之每日結算價X1%
美國道瓊期貨
美國標普500期貨
美國那斯達克100期貨
實施時間：108/09/30

三、 美國那斯達克100股價指數期貨上市(詳細內容)

商品	交易月份	跳動點	原始保證金	維持保證金
美國那斯達克100期貨	3.6.9.12月	1點=50	14,000	11,000
實施時間：108/09/30

四、櫃買富櫃200指數期貨契約上市(詳細內容)

商品	交易月份	跳動點	原始保證金	維持保證金
富櫃200期貨	3個近月+3個季月	1點=50	14,000	11,000
實施時間：108/09/30

五、選擇權新增賣出買權及賣權混合部位風險保證金(C值)

調整後保證金計算方法：
MAX(賣出call之保證金，賣出put之保證金)+保證金較低方之權利金市值+混合部位風險保證金C值
商品	原始保證金	維持保證金
混合部位風險保證金	1,200	900

實施時間：108/09/30一般時段結束後

#依期交所公告為準